交易解決方案的個人通常會在買賣點差中互動。傳播將是獲得和營銷完全相同的解決方案。Connect with Choice 價差是獲取和提供（寫入）簡單的看漲期權。看跌期權展開是購買和生產場所。
參與分佈式交易的目標應該是在質量變化（投入和接收的資金）中謀生，或者從他們自己剩餘的交易或行使的選擇中獲得經濟收益。
借方或貸方利差
借方利差是指買入和買入的期權以溢價下降而告終。與賣空的期權相比，投資者為買入的期權投入了額外的資金。
這可以是一個例子：
考慮到支付的 400 美元超過了獲得的 200 美元，這是一個借方差價。此點差有 200 美元的借記卡。在這種情況下，投資者希望從期權的長期價格上獲得收益。考慮到這些通常與替代品取得聯繫這一事實，交易者看好市場（希望 ASD 的市場增加）。
行業的發展使交易者能夠從增加的溢價中獲益或行使期權。借方利差與貸方利差擴展選項允許投資者在 40 處獲得庫存，並且小型替代方案有義務在 45 處進行促銷。如果這些已經發生，個人可以圍繞庫存（罷工率變化）減去初始借方下降（200 美元）做 5 個細節。這等於可能獲得的最多（300 美元）。最大跌幅是如果兩個同等期權到期時一文不值，導致 200 美元的跌幅。
信用利差將以另一種方式發揮作用。交易者希望獲得更高的利率，然後希望期權到期時一文不值。使用高於的確切示例，數字完全相同，儘管實現和減少很可能顛倒過來。個人可以是 Extensive 45 支付 200 美元和 Quick 40 取得聯繫，獲得 400 美元。這 200 美元已成為獲得的信用記錄。如果期權已被行使，罷工費用內的五個頭寸變化可能是損失（四十五分買入，四十分賣出）。交易者將看空市場，因為這樣的聯繫信用評分差價。在熊市中，信用評分的買賣與點差有關。
垂直傳播
垂直或價格差價是一旦行使價不同，但到期月份是相同的。上面提到的插圖可以被認為是垂直傳播。
水平 – 日曆展開
橫向價差是一旦執行費用相同，但到期月份是不同的。交易者可以通過這種類型的分配賺取現金，因為即使認為執行價格範圍是相似的，隨著所有更長的到期月份的選擇可以具有下一個最高質量，所以還有一個“展開”。
對角分佈
任何時候，只要一個分佈具有獨特的月份和執行售價，它就可以被描述為對角分佈。選項同時是垂直和水平的。
總而言之，點差是相當保守的——就選擇而言是焦慮的。長期的情況會被短暫的情況所掩蓋，因此通常不會發生大規模或無限的損失。